Road to trader in my style

-อาทิตย์นี้ตอนแรกคิดว่าจะได้ cf น้อกว่าอาทิตย์ก่อนเยอะ แต่ดีว่าวันศุกร์ยังทำ cf ตีตื้นขึ้นมาได้ ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือพอร์ตที่เทรดกริด audusd เพราะไม่ทำตามแผนและราคาไม่เวี่ยงแรงเท่าอาทิตย์ก่อน -equity เพิ่มจากอาทิตย์ที่แล้ว 0.24% ถือว่าดีกว่าไม่บวกพอร์ตที่ดึง equity ลงคือพอร์ตที่ run swap ลงมาเยอะพอสมควร -อาทิตย์นี้เพิ่มพอร์ตเข้ามาอีกพอร์ตเป็นพอร์ต ปอนด์ เทรดโดยใช้ระบบ Dual grid คือเทรดแบบกริดสองทางทั้งซื้อขาย ในคู่ audnzd โดยมีโซนย่อยที่ 30pip และโซนใหญ่อยู่ในช่วง 1.000  -  1.1500 ถ้าหลุดโซนใหญ่คือล้าง ทั้งหมดจะใช้จำนวนออเดอร์ประมาณ 50+50 เท่ากับ 100 ออเดอร์ แต่เมื่อทำจริงแล้วมาคิดดูไม่น่าจะถึงเพราะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ราคาไม่ถึงก็ไม่ได้เปิด สมมุติมันอยู่ที่ 1.07500 ก็จะมีออเดอร์ทั้งซื้อขายข้างละ 25 ไม้ที่เปิดอยู่ และอีกข้างละ 25ไม้ ที่ pending ไว้ เราสามารถลดจำนวนออเดอร์ที่ต้องใช้ลงได้จากการลด pending ให้พอดีกับแผน ถ้าลดให้เหลือข้างละ 5 ไม้ จะลดจำนวนออเดอร์รวมลงได้ 20+20เท่ากับ40ไม้ เหลือใช้จริงแค่ 60ไม้เท่านั้น ระบบใช้เงินประมาณ 80 ปอนด์  -ระบบ Dual grid(dg) คำน...

-เริ่มทำบัญชีและวางระบบการบันทึกผลลงบน excel จะได้ติดตามและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น ตอนนี้เริ่มจากการเก็บข้อมูล equity ที่ไม่รวมเครดิตของแต่ละพอร์ต. Cashflow  ที่ทำได้ และ transection. ระหว่างพอร์ต -แปลงทุกพอร์ตให้อยู่เป็นสกุลเงินบาทเพื่อทำให้ง่ายในการดูภาพรวมและเปรียบเทียบระหว่างพอร์ตสกุลเงินต่างๆโดยใช้อัตราอ้างอิงจากธ.กรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/WebServices/Rates/Pages/FX_Rates.aspx -อาทิตย์นี้ usd มีสัดส่วนมากที่สุด แต่จะพยายามลด usd ลงและไปเพิ่ม gbp เพราะดูแล้วเราได้เปรียบเรื่องต้นทุนถือครองค่อนข้างเยอะ -อาทิตย์นี้ทำ cf ได้ 1589.82 บาท แต่ nav ลดลงเพราะมีจำนวนออเดอร์ติดมากขึ้น อาทิตย์ต่อๆไปต้องเพิ่ม cf  ให้มากขึ้นโดยที่พยายามทำให้ nav โตตามด้วยไม่งั้น cf ที่ได้มาก็ไม่มีประโยชน์ -กองที่เทรด audusd  ทำ cf ได้ค่อนข้างดีและพอร์ตที่เอาไว้ซัพพอร์ตก็ scalp เก็บ cf ได้ค่อนข้างดีแต่คงต้องลดการ scalp ลงบ้างไม่งั้นออเดอร์ติดเยอะๆแล้วจะลำบาก ส่วนแผนการใช้ cf ที่วางไว้ 80/10/10 จะเปลี่ยนเป็นจะใช้พอร์ตที่ซัพพอร์ตมาเก็บ aud แบบ snowball แทน...

-กองที่ 1  เป้าหมาย สะสม AUD  เทรด AUDUSD เป็นหลัก กองนี้ใช้พอร์ต 2พอร์ต พอร์ตแรกเป็นพอร์ต cent พอร์ตที่สองเป็นพอร์ต ecn มาตราฐาน ทั้งสองพอร์ตเป็นพอร์ต USD พอร์ต cent ใช้เทรด AUDUSD  ------ กอง A เทรดแบบ grid โซนใหญ่ 0.8000 - 0.6000 โซนย่อย 10pip เท่ากับต้องใช้ 200 ออเดอร์ ซึ่งจำนวนออเดอร์ที่เปิดได้สูงสุดคือ 300 ออเดอร์ ใช้ทุน 201000 pip หรือ 2010 usd ต่อขนาดออเดอร์ 0.1 lot(ขนาดออเดอร์เล็กสุดที่เปิดได้) และจะได้ swap ประมาณ 0.53 cent/1order/day ------ กอง B เทรดแบบ scalp ไม่มี stoploss ------ กอง C เทรดโดยใช้การตัดกันของราคากับ EMA(25)  ไม่มี stoploss ------ เริ่มจากกอง A อย่างเดียวก่อน และนำ cashflow ที่ได้ มาแบ่งเป็น 80/10/10(สัดส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามขนาดของพอร์ต) 80% เติมเข้าในพอร์ต 10% เอาไปเทรดกอง B 10% เอาไปเทรดกอง C ------ พอร์ตนี้จะเหลือเงินไว้ให้น้อยที่สุดโดยที่ %margin level ต้องไม่ต่ำกว่า 1000%  ถ้าต่ำก็ทยอยโอนเงินจากพอร์ต ecn เข้า ------ เริ่มเทรดกองA จะไม่ซื้อรวบโซนทั้งหมดเพราะเงินไม่พอจะใช้วิธีซื้อรวบโซนบางส่วน  พอร์ต ecn ใช้เก็บสะ...

-เก็บ cashflow ได้ 0.69 ปอนด์ และมีออเดอร์ติดอยู่เท่าเดิม -จะเปลี่ยนการบันทึกใหม่ เนื่องจากพอร์ตนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ จะเริ่มอาทิตย์หน้าจะเป็นการบันทึกเอาพอร์ต forex ที่เทรดแบบจริงจังมารวมกันเลยจะได้มองเห็นทิศทางของพอร์ตรวมหลัก รวมถึงพอร์ตทดลองต่างๆอาจเอามาลงเป็นบางครั้ง

-cf อาทิตย์นี้ทำได้0.45ปอนด์ น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้เพราะไม่ได้โฟกัสการเทรดเลยในอาทิตย์นี้ทั้งๆที่เป็นอาทิตย์ที่น่าจะได้ cf มากเพราะมันมีความผันผวนค่อนข้างเยอะ เหตุผลที่ไม่ได้โฟกัสเพราะดันไปโฟกัสการเล่นเกมส์แทน _*_  ทำให้เห็นว่ายังไม่มีวินัยมากพอ -เริ่มมีออเดอร์ค้างมากขึ้นและหลายคู่ด้วยเพราะพยายามจะเร่ง cf ให้ได้ตามเป้า แต่ดันไม่ยอมโฟกัสเลยทำให้ต้องติดออเดอร์เยอะขึ้น -ไม่ได้คำนวน mm โดยละเอียดแต่โดยรวมแล้วพอร์ตยังรับได้อีกเยอะและยังสามารถเปิดออเดอร์ short eurzar ตามแผนหลักได้อยู่  -กราฟราคาweek ราคาขึ้นมาชน ema(25) ยังไม่ไปไหน รอต่อไป ออเดอร์short ใหม่แถวๆ 18.000 เหมือนเดิม  -week หน้าต้องโฟกัสการเทรดให้มากขึ้นและเล่นเกมส์ให้น้อยลง5555

ว่าด้วยเรื่องของ Quant โปรดใช้วิจารณญาณก่อนจะอ่านเนื้อหาด้านล่าง ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้เขียนขึ้นมาตามความเข้าใจของตนเองที่ได้ศึกษามาเท่านั้น อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับหลายๆท่าน Quant คือ อะไร  Quant ย่อมาจาก Quantitative Analysis แปล ตรงๆก็คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  แน่นอนเมื่อมันเกี่ยวกับปริมาณ นั่นหมายถึงย่อมมีตัวเลขเข้ามาเกียวข้อง และการที่เราจะวิเคราะห์และสรุปจำนวนตัวเลขมากมายย่อมหนีไม่พ้นต้องใช้ความรู้ทางด้านสถิติเข้ามาช่วยวิเคราะห์และจัดการข้อมูลตัวเลขเหล่านั้น เพื่อแปลมันออกมาเป็นผลที่นำไปใช้งานได้  เพราะฉะนั้น งานหลักๆของชาว Quant คือการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงตัวเลขต่างๆเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้งานในด้านที่เราต้องการ  สำหรับการนำเอา Quant มาใช้ในการเทรดนั้น มีขั้นตอนดังนี้ 1.ตั้งโจทย์หรือสมมุติฐานที่เราอยากรู้หรืออยากได้คำตอบ ถ้าเราตั้งโจทย์ได้ดีกำหนดขอบเขตให้เหมาะสมจะทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้น 2.หาว่าจะใช้ความรู้หรือทฤษฎีใดในการตอบโจทย์หรือสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นมา ซึ่งความรู้หรือทฤษฎีที่นำมาใช้เราต้องมีความรู้เป็นอย่างด...

-อาทิตย์นี้ทำ cf ได้อีก 1.04 ปอนด์ max dd เพิ่มขึ้นไปเป็น 9.35% จากการที่ราคาของ eurzar ขยับขึ้นไป -swap คงค้าง เพิ่มเป็น 1.34 ปอนด์ อาทิตย์นี้ยังไม่เสียค่า swap เลย -อาทิตย์หน้า สำหรับ eurzar รอ short เพิ่มที่ 18.0000 เหมือนเดิม  นอกนั้นก็เทรด eurgbp เก็บ cf  -อาจต้องพยายามเทรด eurgbp ให้มากขึ้นเพื่อเร่ง cf ตอนนี้รู้สึกเก็บ cf ได้น้อยไปหน่อย และอาจต้องเทรดคู่อื่นเพิ่มเพื่อจะได้ cf มากขึ้น -ต้องพยายามคุม max dd ให้อยู่ เท่าที่คิดได้คือพยายามสร้าง cf ให้ทันกับ dd หรืออาจจะ เฮดจ์ ออเดอร์ short ไว้บางส่วนในกรณีที่มองว่ามันเป็นขาขึ้นจริงๆ  -ตั้งเป้าหมายแรก เก็บ cf ให้ได้เดือนละ 15% ตอนนี้ได้เฉลี่ยเดือนละ 3.27% ยังอีกเยอะเลย 5555 -equity = 233 เพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องเก็บ cf ให้ได้อย่างต่ำ 233*15% = 34.95 ปอนด์  ตอนนี้เพิ่งเก็บได้ 0.72 จะได้ม่ะเนี่ย 555+