การเทรดแบบ อาบริทาจ swap ของโบรคเกอร์2แห่ง
วิธีการนี้มีคนทำมาก่อนแล้ว
หลักการง่ายๆ ให้หาผลรวมของswap ทั้งสองฝั่งให้เป็นบวก แล้วเปิดออเดอร์ทั้งสองฝั่งโดยเปิดแต่ละฝั่งในแต่ละโบรคเกอร์ ต้นทุนของการเทรดวิธีนี้คือ ค่าสเปรดของราคา*2 เพราะเปิด2ออเดอร์ และค่าโอนเงินระหว่างโบรคในกรณีเราใช้เงินน้อย การเพิ่มผลตอบแทนคือใช้เงินทุนให้น้อยเพราะเมื่อคิดเป็น%ผลตอบแทนต่อเงินทุนก้อจะสูงขึ้น แต่ก้อแลกมาด้วยต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการโอนย้ายเงินระหว่างโบรค ความเสี่ยงหลักๆ คือ ความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงของโบรค และการเปลี่ยนแปลงของค่า swap
ยกตัวอย่าง คู่เงิน usd/zar
จากรูปด้านบนโบรคแห่งนี้คิด swap เป็น เปอร์เซ็นต์ มีวิธีคิดคือเอาขนาดออเดอร์ * ค่าสวอป จะได้ ค่าสวอปต่อปี ในกรณีนี้ ถ้าเราเปิดออเดอร์ขนาด 0.01lot ฝั่ง short จะได้ค่าสวอปต่อปีเท่ากับ 1000*0.05 = 50 เหรียญ
ส่วนอีกโบรคหนึ่งให้ค่าสวอปเป็น point แทน ดังนั้นเราจึงต้องคำนวนโดยเอา ค่าสวอป * pip value จะได้ 3.556 * 0.006564=0.023341584 เหรียญต่อวันคูณด้วย 365 จะได้ 8.51967 เหรียญ หรือประมาณ 8.52 เหรียญ ในกรณีที่เราเปิดออเดอร์ฝั่ง long
จากข้อมูลที่คำนวนได้ ในกรณีที่เราเปิดออเดอร์ทั้งสองฝั่งในแต่ละโบรค และค่าสวอปคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เราจะได้ผลตอบแทนจากค่าสวอปเท่ากับ 50 - 8.52= 41.48 เหรียญต่อปี ยังไม่หักต้นทุนการทำเช่นค่าสเปรดของราคา สมมุติเราเผื่อเงินให้แต่ละพอร์ตเท่ากับ 200 เหรียญ เพราะฉะนั้น ผลตอบแทนขั้นต้นจะเท่ากับ 41.48/(200+200) ประมาณ 10% ต่อปี
--------------------------------------------------------
ด้านบนคือวิธีการเบื้องต้นที่ใช้เทรดในระบบนี้ จะเห็นได้ว่าเราใช้แค่ money management เท่านั้นในการเทรดระบบนี้
เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยเพิ่มเติมการเทรดแบบอื่นๆเข้าไปซึ่งก้อขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญของแต่ละคน
ยกตัวอย่าง เราลองเอาการเทรดระบบgrid หรือ KZMกองA มาร่วมด้วยล่ะ เช่น เมื่อเราเปิด short ขนาด 0.01lot แล้ว แทนที่เราจะเปิด long ทันที เราก้อกำหนดให้ราคาที่เปิด short เป็นราคากลางแล้วกางโซนการเทรดแบบ grid ให้ครอบคลุมราคา short โดยอาจจะกำหนดขนาดออเดอร์ เป็น 0.001 หรือ 0.0001 lot เพื่อใช้เทรดเก็บความผันผวนของราคาไปด้วย ซึ่ง ออเดอร์ short ก้อจะเหมือนเป็นออเดอร์ที่ใช้เฮจด์ การเทรดแบบ grid ของเราไปในตัว
ในกรณีนี้ ความเสี่ยงของระบบเทรดเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวนค่าต่างๆให้ดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงลงบ้าง
ปล.ว่าจะลงลิงค์คนที่เคยเทรดจริงระบบนี้มาให้ดูแต่ผมหาไม่เจอละครับต้องขอโทษด้วยครับ
หลักการง่ายๆ ให้หาผลรวมของswap ทั้งสองฝั่งให้เป็นบวก แล้วเปิดออเดอร์ทั้งสองฝั่งโดยเปิดแต่ละฝั่งในแต่ละโบรคเกอร์ ต้นทุนของการเทรดวิธีนี้คือ ค่าสเปรดของราคา*2 เพราะเปิด2ออเดอร์ และค่าโอนเงินระหว่างโบรคในกรณีเราใช้เงินน้อย การเพิ่มผลตอบแทนคือใช้เงินทุนให้น้อยเพราะเมื่อคิดเป็น%ผลตอบแทนต่อเงินทุนก้อจะสูงขึ้น แต่ก้อแลกมาด้วยต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการโอนย้ายเงินระหว่างโบรค ความเสี่ยงหลักๆ คือ ความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงของโบรค และการเปลี่ยนแปลงของค่า swap
ยกตัวอย่าง คู่เงิน usd/zar
จากรูปด้านบนโบรคแห่งนี้คิด swap เป็น เปอร์เซ็นต์ มีวิธีคิดคือเอาขนาดออเดอร์ * ค่าสวอป จะได้ ค่าสวอปต่อปี ในกรณีนี้ ถ้าเราเปิดออเดอร์ขนาด 0.01lot ฝั่ง short จะได้ค่าสวอปต่อปีเท่ากับ 1000*0.05 = 50 เหรียญ
ส่วนอีกโบรคหนึ่งให้ค่าสวอปเป็น point แทน ดังนั้นเราจึงต้องคำนวนโดยเอา ค่าสวอป * pip value จะได้ 3.556 * 0.006564=0.023341584 เหรียญต่อวันคูณด้วย 365 จะได้ 8.51967 เหรียญ หรือประมาณ 8.52 เหรียญ ในกรณีที่เราเปิดออเดอร์ฝั่ง long
จากข้อมูลที่คำนวนได้ ในกรณีที่เราเปิดออเดอร์ทั้งสองฝั่งในแต่ละโบรค และค่าสวอปคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เราจะได้ผลตอบแทนจากค่าสวอปเท่ากับ 50 - 8.52= 41.48 เหรียญต่อปี ยังไม่หักต้นทุนการทำเช่นค่าสเปรดของราคา สมมุติเราเผื่อเงินให้แต่ละพอร์ตเท่ากับ 200 เหรียญ เพราะฉะนั้น ผลตอบแทนขั้นต้นจะเท่ากับ 41.48/(200+200) ประมาณ 10% ต่อปี
--------------------------------------------------------
ด้านบนคือวิธีการเบื้องต้นที่ใช้เทรดในระบบนี้ จะเห็นได้ว่าเราใช้แค่ money management เท่านั้นในการเทรดระบบนี้
เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยเพิ่มเติมการเทรดแบบอื่นๆเข้าไปซึ่งก้อขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญของแต่ละคน
ยกตัวอย่าง เราลองเอาการเทรดระบบgrid หรือ KZMกองA มาร่วมด้วยล่ะ เช่น เมื่อเราเปิด short ขนาด 0.01lot แล้ว แทนที่เราจะเปิด long ทันที เราก้อกำหนดให้ราคาที่เปิด short เป็นราคากลางแล้วกางโซนการเทรดแบบ grid ให้ครอบคลุมราคา short โดยอาจจะกำหนดขนาดออเดอร์ เป็น 0.001 หรือ 0.0001 lot เพื่อใช้เทรดเก็บความผันผวนของราคาไปด้วย ซึ่ง ออเดอร์ short ก้อจะเหมือนเป็นออเดอร์ที่ใช้เฮจด์ การเทรดแบบ grid ของเราไปในตัว
ในกรณีนี้ ความเสี่ยงของระบบเทรดเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวนค่าต่างๆให้ดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงลงบ้าง
ปล.ว่าจะลงลิงค์คนที่เคยเทรดจริงระบบนี้มาให้ดูแต่ผมหาไม่เจอละครับต้องขอโทษด้วยครับ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น