Road to trader in my style

     ความเสี่ยง(Risk) หมายถึงความไม่แน่นอนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ในแง่ของการลงทุนหรือการเทรด ความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนหรือจากการเทรด   และด้วยเหตุผลที่นักลงทุนไม่ชอบความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นจึงต้องมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาเป็นตัวชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามทฤษฎีทางการเงิน ทำให้เกิดเส้น Security Market Line  ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงจากการลงทุน  ถ้ามองจากกราฟแล้วบางคนอาจจะสรุปว่าความเสี่ยงสูงจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นหรือ  "High risk   High return" จริงๆแล้วควรจะใช้คำว่า " High risk  High expected return " จะสื่อความหมายได้ดีกว่า นั่นคือเมื่อความเสี่ยงสูงขึ้น ผลตอบแทนที่คาดหวังจะสูงขึ้นด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยง            และเพราะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าจะเสนอโอกาสของการได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าผลตอบแทนที่สูงกว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ  ดังนั้น การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจึงมี...

      วันนี้ 27/11/14 ไม่ได้เปิดออเดอร์เพิ่มในคู่หลีกที่เทรด คิดไว้ว่าคู่ usd/zar น่าจะลงมากกว่าคู่ eur/try ปรากฏว่าตื่นเช้ามาดู 28/11/14 eur/try กลับลงมากกว่าและ usd/zar ราคาดันขึ้นไปอีก แต่พอร์ตที่เทรดคู่ usd/zar เปิดไปแล้ว 6 ไม้ เหลือให้เปิดอีก 1ไม้ คงต้องหาจังหวะดีๆเปิด ส่วนคู่ gbp/nzd ดูไว้แต่เช้าว่าน่าเปิดเอส แต่ไม่มีเวลาเฝ้า ตอนเย็นมาดูปรากฏว่าราคามันลงไปแล้วก้อรอจนมันเด้งขึ้นมานิดหน่อยก้อเอสไป 1ไม้ หลังจากเอสราคาลงมาที่โลว์ของวันและเหมือนจะไม่ทะลุลงไปก้อไม่ยอมปิดเพราะ bias ในกราฟเดย์ว่ามันจะลงต่อ ปรากฏว่ามันเด้งขึ้นมาจนออเดอร์ติดลบกันไปตามระเบียบ ก็ถือรอ เพราะเดย์ยังมองเป็นแนวโน้มลงต่อ กราฟเดย์ eur/try กราฟเดย์ usd/zar กราฟเดย์ gbp/nzd ส่วนพอร์ตเดย์เทรด เปิดออเดอร์ทองทิ้งไว้ เช้ามาบวกมา4เหรียญก้อปิดเอา cf เหลือค้างอยู่3ไม้ เยน 1 ยูโร 2

       ก่อนจะเขียนตามความเข้าใจของตนเองนั้น ต้องบอกก่อนว่าคำว่า Close system และ KZM นั้นคุณต้านแห่ง มัดเล่ย์กรุ๊ป เป็นคนพูดถึงและเป็นระบบที่คุณต้านใช้อยู่โดยเฉพาะ KZM เป็นระบบที่คุณต้านใช้สะสมทุนในช่วงแรกๆ ส่วนคำว่า Close system ผมเพิ่งได้ยินเมื่อเร็วๆนี้          การเทรดแบบ Close system คืออะไร แปลตามตัวง่ายๆ คือการเทรดในระบบปิด คำว่า ระบบปิดในที่นี้คือระบบเทรดที่จะไม่มีการเติมเงินเข้ามาในระบบอีกเลย นั่นหมายความว่าก่อนจะทำการเทรดตามระบบเราต้องมีการคำนวนไว้เรียบร้อยแล้วว่าระบบที่เราจะใช้เทรดนั้นต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ ระบบนี้เป็นระบบที่เน้นให้เราอยู่รอดในตลาดได้นานๆค่อยๆเก็บ cash flow(cf) จากการผันผวนของราคา ซึ่ง cf ที่ได้จากระบบเราก็จะแบ่งบางส่วนในการขยายพอร์ต หรือ ดึงเอาทุนออกมา หรือ เอาไป bet กับการเทรดที่ให้ผลตอบแทนเยอะๆ หรือจะทำทั้ง 3 อย่างเลยก็ได้แล้วแต่เราจะบริหาร cf ที่ได้จากระบบ หลักๆเลยน่าจะมีแค่นี้ ส่วนที่เหลือน่าจะเป็นปลีกย่อยที่ปรับให้เข้ากับเรา       การเทรดในระบบ KZM  นั้น จะเป็นการเทรดแบบหนึ่งในระบบ...

    วันนี้เปิดออเดอร์เพิ่มทั้งคู่ eur/try และ usd/zar พอร์ตหลักตอนนี้มี eur/try 7ไม้ usd/zar 3ไม้ พอร์ตรอง มี usd/zar 5ไม้ และพอร์ตที่ใช้เล่นเดย์เทรด ยังติด แอลเยนอยู่ 1 ไม้ และ ติดเอส ยูโร อยู่ 2ไม้ ยังไม่ได้ปิด ก้อถือต่อไป วันพุธทีไรอยากเปิดออเดอร์ทุกทีเพราะว่าจะได้ swap เป็น3เท่าของปกติ      ตอนนี้กำลังคิดว่าพอร์ตหลักจะปิดออเดอร์บางส่วนและถอนทุนออกทั้งหมดให้เหลือแต่กำไรเพื่อทำให้เป็น true alpha หรือจะหาจังหวะเปิดออเดอร์เพิ่มเพื่อสร้าง cf ให้เพิ่มขึ้นดี ยัง2จิต2ใจ เลยทำตามแผนปกติไปก่อน      ตื่นมาตอนเช้า ออเดอร์ที่เปิดไว้เมื่อคืนยังเป็นบวกและลบเล็กน้อย ราคาไม่ขยับมากถือว่าโอเคเพราะได้ swap มา3เท่าของปกติ อาจจะพิจารณาปิดออเดอร์เป็นบางไม้ กราฟเดย์ eur/try กราฟเดย์ usd/zar      และวันนี้ 27/11/14 อาจจะหาจังหวะเอส gbp/nzd สักไม้ กราฟเดย์ gbp/nzd

    วันนี้ ราคาทั้งของ eur/try และ usd/zar ยังวิ่งไม่ถึงจุดตัดสินใจที่วางไว้ เลยไม่ได้ทำอะไร มีแต่พอร์ต eur/try เปิด เอสเพิ่มอีกไม้ ราคาลงมาคงถือต่อไปเพราะกราฟเดย์ยังมองเป็นลงอยู่ทั้งคู่ แต่พอร์ต คู่ usd/zar อาจหาจังหวะเปิดเพิ่มเพราะวันนี้ดันมือไวไปปิดออเดอร์ 1ไม้ ทำให้เหลือแค่ 4ไม้ กราฟ eur/try  H1 กราฟ eur/try  day กราฟ usd/zar day

      พอร์ตที่เริ่มเทรดคู่ usd/zar ปิดไป 2 ไม้ ได้ cf จากราคามาประมาณ 7 เหรียญ แล้วเปิด ออเดอร์ใหม่แทนเพราะกราฟ ราย ชม. เห็นมีไส้บน 3แท่ง หลังจากเป็นแท่งเขียวยาวมา 2แท่ง แถมเกิดแถวๆจุดยอดใกล้ๆด้วย      ส่วนพอร์ตหลักที่เทรด eur/try อาการคล้ายๆกันก้อเลยเอสเพิ่มอีกหนึ่งไม้แทนที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์ เช้ามาสรุปคู่ usd/zar หลังจากเข้าออเดอร์ราคาก้อออกข้างและทะลุขึ้นข้างบน คู่ eur/try  อาการเหมือนกัน สรุป ทั้ง2พอร์ตเข้าผิดจังหวะ แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะระบบเทรดนี้ไม่ได้เน้นที่ความแม่นยำอยู่แล้วแต่เน้นที่การบริหารเงินในพอร์ต

     ต่อจากตอนที่ 1. จะเอาการจัดการพอร์ตจากกราฟของ icmarket เป็นหลักเพราะได้ทำไปแล้วนะครับ เมื่อเราคำนวนแล้วจะได้จำนวนออเดอร์ที่เปิดได้ต่อจำนวนเงินในพอร์ต ในที่นี้ผมคำนวนได้ 0.01 * 7  ไม้  ทำไมออเดอร์ต้องเป็นขนาด 0.01 lot  ที่เลือกเพราะมันเป็นขนาดที่เล็กที่สุดที่เปิดได้ ทำให้เราบริหารการกระจายตัวของออเดอร์ได้ง่ายกว่าเปิดทีเดียวขนาด 0.07 lot เลย  พอเราได้จำนวนและขนาดออเดอร์แล้ว เราก็ทยอยเปิดออเดอร์ให้ครบ และก้อปรับต้นทุนด้วยการปิดออเดอร์ และเปิดออเดอร์ใหม่ให้ราคาที่เปิดสูงกว่าราคาที่เราปิดของออเดอร์เดิมที่เราจะแทนที่ ที่สำคัญ ทุกออเดอร์จะไม่มีการคัทลอส ทุกออเดอร์ และจำนวนออเดอร์ที่เปิดต้องไม่เกินที่เราคำนวนไว้       หลังจากเราเปิดออเดอร์ครบแล้ว เราจะได้ swap วันละ 0.1357*7 = 0.9499 usd/วัน  และผลต่างของราคาในกรณีที่เรามีการปรับออเดอร์ กระแสเงินสด(cash flow cf) ที่เกิดขึ้นเราจะสะสมไว้จนมันสามารถเปิดออเดอร์ใหม่ได้ เราก้อจะเปิดออเดอร์เพิ่มอีก 1ไม้ และทำไปเรื่อยๆ มันก้อจะเป็นการทบต้น cf ของเราไปเรื่อยๆ หน้าที่เราคือปรับต้นทุนของออเดอร์ใ...

          เอาพอร์ตที่ล้างไปหลายรอบมาลองวางแผนเทรดคู่ usd/zar ดู ตอนแรกกะว่าจะเทรดคู่ eur/try แยกออกมาต่างหากจากพอร์ตหลัก แต่เมื่อลองคำนวนเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่าคู่ usd/zar น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเลยกลับมาทำคู่ usd/zar ตอนที่วางแผนใช้กราฟของโบรค icmarket แต่ปรากฏว่าหากราฟได้จากอีกที่ที่นานกว่าทำให้โซนราคาที่จะเทรดกว้างขึ้น กราฟเดือนจาก icmarket กราฟเดือนจาก www.investing.com      จากรูปทั้ง 2รูปจะเห็นว่า ของ icmarket จะมีราคาสูงสุดต่ำกว่าของ investing ทำให้ต้องมาปรับแผนการเทรดใหม่  ก่อนจะเริ่มการเทรด สิ่งที่ควรรู้ก่อนวางแผนคือ pip value = 0.9129 usd/lot ประมาณ 0.009 usd/0.01 lot swap short = 14.87*0.9129 = 13.5748 usd/lot = 0.1357 usd/0.01 lot ราคา ณ. ปัจจุบัน ห่างจากราคาสูงสุดเท่าที่หาได้ ถ้าอ้างอิงจากกราฟของ investing จะเท่ากับ 11.8550-10.9445 = 0.9105 หรือประมาณ 9100 pip คิดเป็นเงินจะเท่ากับ 9100*0.009 = 81.9 เมื่อบวกกับมาร์จิ้นที่ใช้เปิดจะต้องมีเงินในพอร์ตอย่างน้อยประมาณ 85 usd  ถ้าคิดผลตอบแทนเฉพาะที่ได้จ...

         การประยุกต์ใช้ carry trade โดยการใช้กับการเทรด forex สำหรับพอร์ตเล็กๆนั้นสามารถทำได้ แต่แน่นอนว่าผลตอบแทนที่ได้คงไม่ได้เยอะแยะมากมายเท่ากับผลตอบแทนที่ได้จากส่วนต่างของราคา จากรูปจะเป็นพอร์ตจริงที่เทรด     จะเห็นได้ว่าพอร์ตนี้จะได้ผลตอบแทนจาก swap(interest) เท่ากับ 175.05 เหรียญจากต้นทุน 864.1 เหรียญ คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 20.25%ต่อการลงทุน 5เดือน หรือประมาณ ปีละ 40%  ซึ่งการเทรดแบบนี้คงไม่ใช่แค่เปิดออเดอร์และรอ swap ขึ้นเพียงอย่างเดียว เราต้องมีการวางแผนการเทรดด้วย ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกคู่ที่จะเทรดเลย http://www.myfxbook.com/members/diabloth/runswap/985462       สำหรับหลักการโดยคร่าวๆ  เนื่องจากเราต้องการผลตอบหลักๆส่วนหนึ่งจาก swap เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคู่เงินที่ให้ผลตอบแทนจาก swap เรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด หลังจากนั้นเราก็มาดูกราฟในแต่ละคู่และกำหนดกรอบหรือโซนในการเทรด เพื่อที่จะได้กำหนด money management ให้เหมาะสมกับขนาดของพอร์ต เสร็จแล้วจึงเอามาเปรียบเทียบและเลือกคู่ที่จะเทรดตามความเหมาะสมต่อไป

Carry Trade Carry Trade คือธุรกรรมการเก็งกำไรค่าเงินจากส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยโดยกู้ยืมเงินสกุลที่ผลตอบแทนต่ำและนำไปลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ตัวอย่างเช่นสมมุติเรากู้เงินดอล์ล่าสหรัฐมาซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 0.25% แต่แบงค์อาจบวกกำไรเพิ่มจึงคิดดอกเบี้ยเราเป็น 2.5 % เสร็จแล้วเราก้อเอาไปฝากที่ธนาคารที่บราซิลที่มีอัตราดอกเบี้ย 11% ผลตอบแทนเบื้องต้นที่เราจะได้คื อ 11%-2.5%= 8.5% ต่อปี ความเสี่ยงหลักๆของเทรดวิธีนี้คือ -----------1.ความเสี่ยงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ไม่คงที่ระหว่างการเทรด -----------2.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินคู่ที่มาทำ carry trade แล้วนักลงทุนตัวเล็กๆเราสามารถทำการเทรดแบบ carry trade ได้มั้ย คำตอบคือได้ แต่ต้องทำผ่านตลาด forex เพราะเราคงไม่สามารถไปธุรกรรมแบบที่ยกตัวอย่างได้ และเราจะได้ประโยชน์จาก leverage ที่ทางโบรคจัดให้ด้วย กลับมาที่ตลาด forex เมื่อเราทำการเทรดคู่สกุลเงินคู่หนึ่ง นั่นหมายความว่าเราได้ซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน ตัวแทนของผลตอบแทนของที่จะได้รับจากการทำ carry trade คือค่า swap ซึ่งค่า swap นี้ทา...

วันนี้มีหลังไมค์มาถามเรื่องระบบเทรดที่ผมใช้ อยากจะบอกว่าผมมั่วครับ 555+ แต่พื้นฐานหลักๆจะมาจาก KZM และแท่งเทียน และก้อ close system โดยจะเน้นไปที่ mm ก่อนโดยวางแผนเทรดตั้งแต่แรก กำหนดเป้าหมาย แล้วใช้ mm ในการออกแบบพอร์ต ให้ทนได้ในจุดที่เราวางแผนไว้เหมือนการออกแบบโซนของ KZM (บางครั้งก้อมีหลุดเทรดไม่ตามแผนบ้างตามอารมณ์) ประเด็นที่อยากจะบอกคือ เราใช้ระบบอะไรนั้น ที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องเข้าใจระบบนั้นให้มากๆครับ จุดเด่นจุดด้อยของระบบ ต้องพยายามอยู่กับมันและทำความเข้าใจมันให้นานพอแล้วเราจะเข้าใจมันและใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วระบบนั้นจะตอบแทนเราเองครับ คุณต้านเคยพูดไว้ อะไรที่เราเอามาใช้แล้วไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้วนั่นแหล่ะคือความเสี่ยงที่เราแบกรับไว้โดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นเราควรกำจัดความเสี่ยงนั้นออกไป ส่วน วีดีโอที่เอามาให้ดูจะพูดถึงระบบที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยอีกแบบหนึ่ง สังเกตุดูว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบนี้มันมีข้อดีข้อด้อยอะไร แล้วเราจะมาปรับใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไร  https://www.youtube.com/watch?v=ufWHbWqlmIM