16/1/59 วางแผนเทรดตามสถานการณ์ของคู่เงิน AUDUSD ที่เทรดมาก่อนแล้วโดย KZM และการใช้ option

           ตอนนี้ได้ทำ KZM กอง A คู่เงิน AUDUSD โดย ใช้โซน 0.75000 - 0.65000 โดยทำการเผื่อเงินไว้เรียบร้อยแล้วและใช้ กระแสเงินสด(CF)ที่ทำได้มาขยายโซนด้านล่าง และใช้ซื้อ option

           และตอนนี้ราคาลงมาที่ แถวๆ 0.68500 และจากกราฟราคาแล้วมีแนวโน้มว่าจะลงไปหา 0.65000 0.60000    และ 0.50000 ตามลำดับ ซึ่ง

กราฟรายเดือน AUDUSD

ณ.ปัจจุบัน สำหรับคู่เงินนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้ง่ายในการวางแผนคือ
       1.การทำ KZM กอง A ฝั่ง long โดยวางโซนไว้ที่ 0.75000 - 0.65000
 โดยการใช้ขนาดออเดอร์ 0.1 lotไมโคร(100unit) โดยมีโซนย่อยโซนละ 10 pip จะทำให้มี100โซนย่อย  ในส่วนนี้คำนวนแล้วต้องใช้เงินประมาณ 720 aud
       2.การเทรด option โดยตอนนี้ ได้เปิดออเดอร์ไว้ดังนี้
                  2.1  Long   put option 1ออเดอร์ ขนาด 10,000 unit ราคาใช้สิทธิ์  0.64500  วันใช้สิทธิ์สุดท้าย  17 mar 16  ค่าพรีเมี่ยม  16usd เหลือเวลา 54 วัน
                  2.2  Long call option  1ออเดอร์ ขนาด 10,000 unit ราคาใช้สิทธิ์ 0.78000  วันใช้สิทธิ์สุดท้าย 21 apr 16  ค่าพรีเมี่ยม  8.9 usd  เหลือเวลา 96 วัน
                  2.3  Long call option  1ออเดอร์ ขนาด 10,000 unit ราคาใช้สิทธิ์ 0.80500  วันใช้สิทธิ์สุดท้าย 16 jun 16  ค่าพรีเมี่ยม  9.3 usd  เหลือเวลา 152 วัน

ปล.การซื้อ option จะใช้การเลือกราคาใช้สิทธิ์ โดยดูแนวรับแนวต้านจากกราฟ วีค แล้วคำนวนการเคลื่อนไหวของราคาจาก ATR(14) เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนค่าพรีเมี่ยม ก้อจะหาจังหวะซื้อเพื่อให้ได้ราคาพรีเมี่ยมที่ไม่เสียเปรียบมากนัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1.การทำ KZM กอง A ฝั่ง long โดยวางโซนไว้ที่ 0.75000 - 0.65000
ตอนนี้ได้ใช้ cf ในการเพิ่มโซนแล้วโดยขยายขอบล่างไปถึง 0.64600 แล้ว

ตารางการบันทึกต้นทุน

      แต่จากการดูกราฟราคาแล้วมีแนวโน้มว่าราคาอาจจะลงไปเทส 0.65000 ได้ ซึ่งถ้ามันไม่ลงไปเทสเราก้อไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าลงมาเทสแล้วหลุด อันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขสำหรับการการเทรดแผนนี้  

      หลังจากนั้นจึงลองคำนวนโดยขยายโซนใหม่ดูโดยเลือกโซน 0.75000 - 0.60000 ซึ่งมองว่าปลอดภัยระดับหนึ่ง ปรากฎว่าต้องเผื่อประมาณ 113,250 pip เมื่อคิดเป็นเงินจะประมาณ 1650 aud แต่เราเผื่อไว้แล้ว 720 aud เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเงินอีก 930 aud และเนื่องจากโบรคที่ใช้ทำมีโบนัสให้50%ของเงินฝาก เพราะฉะนั้นต้องใช้เงินอีกประมาณ 620 aud ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถเติมได้ โดยทยอยเติมเป็น usd ก่อนแล้วหาจังหวะ rebalance ให้เป็น aud 

      แผนต่อจากนี้คือเก็บ cf เพื่อไปขยายโซนด้านล่างไปเรื่อยๆ จนกว่า % free margin จะลดลงเหลือ 1000% - 2000%  จึงจะค่อยๆทยอยเติมเงินเพื่อรักษาระดับ %free margin ให้ไม่ต่ำกว่าระดับนี้

ปล.ยังมีพอร์ตอีกพอร์ตที่เปิดไว้ก้อจะใช้พอร์ตนี้ในการเทรดฝั่ง short เพื่อเก็บ cf  โดยจะใช้ ขนาด 0.01 ไมโครลอทเพราะจะไม่เสีย swap (เท่าที่ลองทำดู) โดยจะใช้เทรดแบบดูแนวรับแนวต้านและไม่คัทจนกว่าราคาจะเปลี่ยนแนวโน้ม โดยจุดราคาสำคัญที่มองไว้คือ 0.7000  และ แต่ละออเดอร์ ต้องห่างกันอย่างน้อย 10 pip เพราะฉะนั้น อัตราส่วน long : short จะเท่ากับ 10 : 1 โดยประมาณ 

กราฟเดย์ audusd 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2.การเทรด option 

           จะใช้วิธีค่อยๆสะสม option ตามขอบบนและล่างของราคาในโซนที่เลือกไว้ เพื่อที่เมื่อราคามันทะลุโซนแล้ว option จะได้ทำกำไรให้เราได้แบบ bigshot โดยพยายาม ซื้อ put option ให้ได้มากกว่า call option เพื่อใช้ส่วนหนึ่งเฮจด์กับ KZM  โดยพยายามจะใช้ cf ที่ได้จากการเทรด KZM มาจ่ายค่าพรีเมี่ยมของ option 

      

            โดยสถานะตอนนี้ มี put option 1 ออเดอร์ call option 2 ออเดอร์ และ put option เริ่มมีกำไรแล้ว

แผนต่อไปคือ ปิด put option เมื่อราคา audusd เข้าใกล้แถวๆ 0.65000 ที่มองเป็นแนวรับสำคัญ และต้องได้กำไรอย่างน้อยเท่ากับ พรีเมี่ยมของ call ทั้ง 2 ออเดอร์ เพื่อได้ call ฟรี และหาจังหวะเปิด call เพิ่มในสัญญาที่ไกลขึ้น เพราะราคาตอนนี้ซื้อฝั่ง call จะได้ส่วนลดพรีเมี่ยมมาก   ส่วน put คงต่อรอให้ราคามันเด้งก่อนเพราะตอนนี้พรีเมี่ยมมันแพงมากไม่ตุ้มที่จะซื้อ